Au sein de l'environnement Front Office d'une grande banque d'investissement, le Developpeur Quantitatif assumera des responsabilités clés, notamment :
Développement et analyse des pricing, trading, hedging et risk management algo pour les produits fixed income Développement des outils pour monitoring des performances des algo en production Développement des outils trade post-mortem pour identifier les anomalies de pricing Développement des prototypes pour les nouveaux algorithmes Analyser du point de vue technique les algorithmes de trading de production et la performance du Framework.
Collaboration avec le trading pour identifier les nouveaux besoins de proposer des solutions Suivre la production des Algo et maintenance du code et de la plateforme Profil recherché :
Diplômé d'une école d'ingénieur ou d'un master en finance quantitative Minimum 5 ans d'expérience sur un poste similaire Maitrise des outils d'analyse time series (correlation, linear regression, PCA) et des tests (ANOVA, ADF).
Excellement niveau en développement python , R et Matlab Maîtrise du processus de la mise en place des outils de tests automatiques et des outils de suivi de la qualité du code Algofi Ile-de-France Expérience souhaitée
