Société : Fed Finance Banque de Marché Lieu : Paris
Mon client est un acteur spécialisé dans les services financiers, basé en Asie et disposant d'un réseau mondial couvrant plus de 30 pays.
L'offre de services proposés s'adresse tant à des particuliers, des institutions, des entreprises et des gouvernements par le biais de trois divisions commerciales :
Retail, Asset Management, et Wholesale (Global Markets and Investment Banking).
Au sein du Pôle Model Validation Group (MVG), vous intégrez l'équipe en charge de la validation de l'intégrité et de l'exhaustivité de la modélisation des risques et des modèles d'évaluation de la société.
L'équipe MVG développe également des outils de mesures des risques et s'assure de l'efficience des calculs de modélisation des risques.
Le poste est axé sur l'examen complet des modèles d'évaluation des actions utilisés par la société dans les différentes régions (APAC, US, EMEA) pour l'évaluation et la gestion des risques de leurs positions.
A ce titre, vous avez sous votre responsabilité :
- L'évaluation des paramètres d'entrée, les principales hypothèses du modèle, la théorie du modèle, les risques et les mesures d'atténuation ; - L'examen de la mise en Å?uvre, avec comparaison entre les modèles approuvés et/ou la réimplémentation de nouveaux modèles ; - Analyse de la modélisation des risques :
identification, analyse et quantification des limites du modèle ; - Définition des mesures d'atténuation (restrictions d'utilisation du modèle, recommandations, etc.), en accord avec les parties prenantes (FO Quants, Trading) ; - Suivi des risques et de la performance des modèles ; - Production de reportings ; - Elaboration d'outils simples pour soutenir l'activité quotidienne de validation des modèles ; En outre, le candidat doit également être en mesure d'assurer :
- La bonne transmission des résultats de l'analyse de validation du modèle au reste de l'équipe, et aux autres parties prenantes en interne et ainsi qu'à la direction générale ; - La conception et la mise en Å?uvre des tests adaptés aux spécificités du modèle ; - La collaboration avec toutes les parties prenantes (ex :
Trading, FO Quants, Market Risk, Product Control, etc.), etc.
Ce poste est à pourvoir au plus tôt, dans le cadre d'un CDI.
Une rémunération fixe entre 65kâ?¬ et 80Kâ?¬ est prévue en fonction du profil.
A cela, s'ajoute une partie variable :
bonus discrétionnaire, intéressement, participation, abondement, etc.
Vous avez droit jusqu'à 2 jours de télétravail, à partir de la validation de la période d'essai.
Vous êtes diplômé.e d'une formation quantitative (mathématiques, physique, programmation).
Doté d'une expérience de 2 à 5 ans (stage et alternance compris), vous avez pu évoluer sur un poste similaire dans le domaine des produits dérivés.
Vous êtes à l'aise sur la modélisation financière, les produits d'actions et en programmation.
Une connaissance des méthodes numériques (Finite difference, Monte Carlo) est un plus.
Un très bon niveau d'anglais est attendu sur ce poste compte tenu des échanges réguliers avec les équipes de Londres, New York et Tokyo.
Votre sens de l'adaptation et votre proactivité ne sont plus à démontrer.
Vous êtes curieux, autonome et ouvert à l'idée de collaborer avec des équipes à l'international ? N'attendez plus, postulez Process d'entretien :
Je prends contact avec vous afin que vous m'exposiez vos aspirations et votre projet professionnel.
Si le poste et vos compétences sont en adéquation, nous nous rencontrons et convenons par la suite des prochaines étapes :
- 2 entretiens avec les opérationnels, dont un en anglais - 1 entretien RH Fed FinanceBanque de Marché Paris Accounting / Finance CDI Expérience souhaitée
