Consultant Analyste Quantitative > ELLIPSE DIGITAL > Joboolo FR :
Société : ELLIPSE DIGITAL Lieu : Montrouge
Qui sommes-nous ? EllipseDigital, implanté en France, est une filiale d'Ellipse Group et apporte, entre autres son expertise technologique à Ellipse Projects.
Ellipse Projects est un acteur clé dans le financement, la conception et la réalisation de grand projets d'infrastructure.
Forte d'une expertise multisectorielle dans les domaines de la santé, du numérique et du bâtiment connecté, l'entreprise réalise des projets clé en main dans les pays émergents et excelle également dans la fourniture de services publics.
Pour accompagner nos clients, nous recherchons un Consultant Analyse Quantitative H/F, ayant des compétences dans la modélisation du risque crédit et des réglementations prudentielles.
Qu'est-ce qui nous fait vibrer ? L'excellence et la passion de nos collaborateurs pour les enjeux de leurs missions et la volonté d'apporter une qualité remarquable dans leur mission.
Nous voulons être les meilleurs dans nos domaines d'intervention Nos valeurs phares sont l'excellence, l'audace et la bienveillance.
Nous sommes convaincus que l'intelligence émotionnelle est un atout formidable pour renforcer nos expertises.
LE JOB Rôle et Responsabilité Notre client souhaiterait disposer d'un renfort au sein de son département en charge des modèles de crédit (conception et mise en Å?uvre des modèles quantitatifs de risque de crédit) afin de jouer un rôle clé dans le calcul des dépréciations, la mise en Å?uvre de l'ICAAP, la réalisation de stress test et notamment les stress test EBA.
Quelles sont les missions ? Au sein de ce département vous aurez en charge les activités principales suivantes :
Analyser la méthodologie publiée par l'EBA et identifier les différences par rapport à N-1 Collecter les données nécessaires à la saisie des Templates EBA à partir de base de données internes.
Coordonner les travaux des équipes contributrices Mettre en place des contrôles de cohérence et de validation pour les Templates Documenter les hypothèses et les règles de gestion appliquée Analyser les résultats de projection Intégrer les évolutions Bale IV dans les projections stressées des RWA Les compétences souhaitées :
Une première expérience en relation avec les analyses quantitatives, l'exercice de stress réglementaire et dans l'exécution des déclarations réglementaires (COREP, FINREP) Connaissance dans la modélisation du risque crédit Maitrise de SQL, C#, Python Connaissance approfondie des déclarations réglementaires (Bâle II, Bâle IV) et comptables (IFRS9) Une bonne communication orale et écrite Anglais professionnel â??ï¸ Respect de l'équilibre de vie Mode de travail hybride Universités internes, onboarding accompagné & développement de projet RSE Mutuelle haut de gamme, carte resto ELLIPSEDIGITAL Montrouge Marketing / advertising / PR Expérience souhaitée
