Quant FO Equity à Partir de 3 ans d'expérience (IT) / Freelance > Digistrat consulting > Joboolo FR :
Société : Digistrat consulting Lieu : Paris 92210
? Secteurs stratégiques :
Banque d? investissement? Démarrage :
ASAP? Contexte /Objectifs :
Projet de calibration de la volatilité locale, de la corrélation locale? Marquage de l'asymétrie de corrélation et calcul de ses impacts? Révision de l'algorithme d'asymétrie de corrélation pour les options multi-actifs afin de s'adapter au marché? Création d'un service API pour l'étalonnage LVLC pour les options multi-actifs (Autocall, Dispersion,)? Calibrage de la volatilité entropique et vérification gratuite de l'arbitrage? Correction des prix TRS et des calibrations Repos adaptées aux différentes régions, optimisant ainsi l'efficacité du trading desk? Intégration d'un nouveau tarificateur dans le système pour améliorer la précision des prix multidevises et résoudre les problèmes? Construction de conventions de devises et de références de courbes d'actualisation avec TRO et Swappers? Amélioration du calcul du système P&L :
Epsilon, VegaSabr? Calcul des contributions des actions pour les indices propriétaires? Contributions calculées pour la valorisation des indices PropriertaryProfil candidat:
Les prérequis pour le poste sont les suivants :
? Outils et technologies :
C#, Python, SQL? Environnement fonctionnel :
EQD, Taux, Devises, LVLC, LV, LSV, Tarification, Calibrage,=> le profil recherché est un Quant et non un développeur !
Digistratconsulting Paris92210 Autre(s) Freelance 0 mois
