Awalee renforce ses Practices Quantitative Finance et Risque & Regulatory et recherche des Quants Risk pour travailler sur des sujets de modélisation en risque de marché et risque de contrepartie.
Vous serez amenés à intervenir sur des missions variées en valorisation de produits dérivés, modélisation et calcul d'indicateurs de risque, ou validation de modèles.
Dans des environnements vous permettant d'appréhender différentes classes d'actifs, vous évoluerez en particulier sur des sujets fondamentaux comme les méthodologies de calcul des XVAs ou encore la mise en place de la FRTB.
Vos missions :
Faire partie intégrante de la chaîne de calcul des principaux indicateurs de risque Effectuer des développements spécifiques Réaliser des études quantitatives afin d'introduire de nouvelles méthodologies Suivre un protocole de validation des modèles Effectuer un travail de documentation des travaux et études menés, à destination des équipes au sein de la BFI, et des régulateurs Vos compétences :
Compétences fonctionnelles :
Très bon niveau en mathématiques financières, statistiques.
Solides connaissances en risque de marché (VaR, ES, FRTB) et/ou risque de contrepartie (EEPE, CVA / DVA / FVA).
Bonne connaissance générale des produits dérivés (Taux, FX, Action, Crédit).
Votre profil :
Formation :
Grande école d'ingénieurs avec une dominante finance de marchés et/ou M2 de mathématiques financières.
Expérience :
3-5 ans minimum en contact de modèles de valorisation des produits financiers, de calculs d'indicateurs de risque, au Front Office ou en Direction des risques.
Ce que nous vous offrons :
Des formations adaptées à vos envies et vos aspirations professionnelles La participation à des meet-up internes avec notre pool expert La possibilité de faire du télétravail Des Afterworks organisés régulièrement Une prime de vacances annuelle Des tickets restaurant Le remboursement de votre titre de transport à 50% Des RTT Une mutuelle et une prévoyance Des primes de cooptation AwaleeConsulting Paris Expérience souhaitée
